Perfil do Docente

 

Informações

 

Área de Pesquisa

Métodos Quantitativos em Finanças;
Análise de Séries Temporais;
Finanças de Empresas (Corporate Finance);
Gestão de Risco;
Mercado de Capitais.

 

Biografia

Pesquisador da Fapesp (2017/15181-1). Livre Docente em Métodos Quantitativos e Finanças, Doutorado em Administração , Mestre em Ciências, ambos pela Universidade de São Paulo e Matemático pela UFSCar. Pós Doutorado pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Professor Associado do Departamento de Contabilidade da FEA-RP da Universidade de São Paulo. Atualmente é Chefe de Departamento de Contabilidade, Membro Titular do CTA-Conselho Técnico de Administração e Membro Titular da Congregação da FEA-RP. Foi Vice-Chefe de Departamento de Contabilidade, Membro Titular da Comissão Coordenadora do PPGCC da FEA-RP e diversas representações. Foi representante da Congregação da FEA-RP no Conselho Universitário da USP, Membro Titular do Conselho Curador da Fundace. Consultor Ad Hoc da CAPES nos processos de Avaliação Quadrienal de 2017 e dos Cursos Novos em 2016. Referee de Revistas Internacionais: Advances in Scientific and Applied Accounting , Journal of Cleaner Production, African Journal of Business Management e das Revistas Nacionais: Revista de Contabilidade e Finanças, RAE - Revista de Administração de Empresas, RBFin - Brazilian Finance Review, BBR. Brazilian Business Review, BAR - Brazilian Administration Review. Pesquisador na área de Finanças, Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão de Riscos e Valuation. Atualmente tem publicado suas pesquisas nos periódicos qualificados internacionais: Applied Economics, Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, Journal of Cleaner Production, African Journal of Business Management, Contaduria y Administracion, Business Management Review. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nas áreas de finanças corporativas e mercado de capitais. Co-autor de seis livros e diversos trabalhos publicados em Congressos no país e no Exterior e em Revistas com Arbitragem. Consultor de Empresas nas áreas de Finanças Corporativas e Gestão de Riscos. Possui efetiva colaboração em pesquisa internacional, consubstanciada por parceria em 2017 com a UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, em Trade, Environment, Climate Change and Sustainable Development Branch.

 

Artigos em Periódicos

  • Use of Derivatives and Analysts? Forecasts: New Evidence from Non-financial Brazilian Companies

    AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW. vol. 29, p. 220-234, 2019

    RATHKE, ALEX AUGUSTO TIMM; lima, fabiano guasti; ANTÔNIO, RAFAEL MOREIRA; DOS SANTOS, ROGIENE BATISTA


  • Stock pricing in Latin America: The synchronicity effect

    EMERGING MARKETS REVIEW. vol. 39, p. 1-17, 2019

    lima, fabiano guasti; FIGLIOLI, BRUNO


  • Value-at-risk performance in emerging and developed countries

    INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL FINANCE. vol. 14, p. 591-612, 2018

    STEFANELLI, Nelson Oliveira; LIMA, Fabiano Guasti; PASSOS, Ivan Carlim; PIMENTA JUNIOR, T.; GAIO, Luiz Eduardo


  • Os Determinantes dos Ratings de Crédito dos Bancos Brasileiros

    RAC. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ONLINE). vol. 22, p. 178-200, 2018

    FONSECA, Camila Veneo Campos; LIMA, Fabiano Guasti; SILVEIRA, R. L. F.


  • Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto.

    CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE. vol. 14, p. 99-120, 2018

    LIMA, Fabiano Guasti; FONSECA, Camila Veneo Campos; SILVEIRA, R. L. F.


Agenda Qualificações

Agenda Defesas

  • Lucas Allan Diniz Schwarz Open or Close

    Área:    Controladoria e Contabilidade

    Curso: Mestrado
    Data:    14/02/2020, às 17h00 - horário de Brasília
    Local: 
    Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil
    Autor: Lucas Allan Diniz Schwarz

     

    Banca: Prof(a). Dr(a). Flávia Zóboli Dalmácio (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). José Elias Feres de Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo - UFES) - MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Fernando Dal-Ri Murcia (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA) - MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Marcelo Augusto Ambrozini (FEA-RP)

     

    Resumo: 

    Este estudo procurou investigar como a incerteza sobre a política econômica afeta as decisões de alavancagem das empresas brasileiras listadas em bolsas de valores. Primeiras evidências sugerem que firmas não-financeiras listadas empregam menos dívidas em suas estruturas de capital em momentos de maior incerteza sobre a política econômica (Lv & Bai, 2019; Zhang, Han, Pan, & Huang, 2015). A partir de dados trimestrais de 163 firmas não-financeiras brasileiras listadas na B3 entre março de 2010 e março de 2019, foi verificado que as firmas não-financeiras da amostra responderam a níveis elevados de incerteza sobre a política econômica com maiores níveis de alavancagem, mesmo quando controla-se as condições macroeconômicas, contrariando a perspectiva clássica apresentada pela Teoria do Trade-off para a relação entre incerteza e alavancagem. Os achados deste estudo são,ao menos preliminarmente,consistentes comaTeoriadoMarketTiming. Os resultados persistem em especificações que procuraram minimizar possíveis problemas de endogeneidade.

Atualização do site

  • Atualizado em: 16 Janeiro 2020, 15:38:53.