Objetivo

O Exame de Conteúdo Específico (ECE) é um exame escrito aplicado aos alunos de Mestrado e de Doutorado sobre o conteúdo programático das disciplinas obrigatórias e o projeto de pesquisa de cada aluno.
O ECE é realizado periodicamente, em horário e data divulgados com antecedência.
A aprovação no Exame de Conteúdo Específico é requisito para a inscrição no Exame de Qualificação para alunos do Mestrado e Doutorado.

 

*O Exame de Conteúdo Específico foi instituído em 2012 pela Resolução CoPGr nº 6052, de 20 de janeiro de 2012 e deixou de ser realizado para os ingressantes a partir da Resolução CoPGr 7137, de 11 de novembro de 2015.

 

Chamada anteriores

Exame de Conteúdo Específico - versão agosto/2016

Exame de Conteúdo Específico - versão março/2016

Exame de Conteúdo Específico - versão dezembro/2015

Exame de Conteúdo Específico - versão julho/2015

Exame de Conteúdo Específico - versão dezembro/2014

Exame de Conteúdo Específico - versão julho/2014

Exame de Conteúdo Específico - versão dezembro/2013

Exame de Conteúdo Específico - versão julho/2013

Exame de Conteúdo Específico - versão dezembro/2012

 

Agenda Qualificações

Agenda Defesas

  • Lucas Allan Diniz Schwarz Open or Close

    Área:    Controladoria e Contabilidade

    Curso: Mestrado
    Data:    14/02/2020, às 17h00 - horário de Brasília
    Local: 
    Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil
    Autor: Lucas Allan Diniz Schwarz

     

    Banca: Prof(a). Dr(a). Flávia Zóboli Dalmácio (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). José Elias Feres de Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo - UFES) - MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Fernando Dal-Ri Murcia (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA) - MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Marcelo Augusto Ambrozini (FEA-RP)

     

    Resumo: 

    Este estudo procurou investigar como a incerteza sobre a política econômica afeta as decisões de alavancagem das empresas brasileiras listadas em bolsas de valores. Primeiras evidências sugerem que firmas não-financeiras listadas empregam menos dívidas em suas estruturas de capital em momentos de maior incerteza sobre a política econômica (Lv & Bai, 2019; Zhang, Han, Pan, & Huang, 2015). A partir de dados trimestrais de 163 firmas não-financeiras brasileiras listadas na B3 entre março de 2010 e março de 2019, foi verificado que as firmas não-financeiras da amostra responderam a níveis elevados de incerteza sobre a política econômica com maiores níveis de alavancagem, mesmo quando controla-se as condições macroeconômicas, contrariando a perspectiva clássica apresentada pela Teoria do Trade-off para a relação entre incerteza e alavancagem. Os achados deste estudo são,ao menos preliminarmente,consistentes comaTeoriadoMarketTiming. Os resultados persistem em especificações que procuraram minimizar possíveis problemas de endogeneidade.

Atualização do site

  • Atualizado em: 17 Janeiro 2020, 18:38:47.