No dia 27 de maio, às 16h, o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP promoverá o seminário acadêmico on-line: "Estimating long memory stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations”.
O evento será apresentado por Pedro Chaim, professor assistente na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
É gratuito, aberto ao público e será transmitido pelo Google Meet. Para receber o link do evento, basta solicitar pelo e-mail rec@fearp.usp.br
A programação dos Seminários pode ser consultada neste link.
Por: Nathalia Meda, Assistência de Comunicação da FEA-RP.