Segunda, 24 Mai 2021 12:15

Modelos de volatilidade estocástica é tema de seminário

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No dia 27 de maio, às 16h, o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP promoverá o seminário acadêmico on-line: "Estimating long memory stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations”.


O evento será apresentado por Pedro Chaim, professor assistente na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

 

seminario laplace

 

É gratuito, aberto ao público e será transmitido pelo Google Meet. Para receber o link do evento, basta solicitar pelo e-mail rec@fearp.usp.br

 

A programação dos Seminários pode ser consultada neste link.


Por: Nathalia Meda, Assistência de Comunicação da FEA-RP.

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