Inscrições: Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao , com início às 09 horas (horário de Brasília) do dia 28/04/2022 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 27/05/2022.
Área: Métodos Quantitativos
Programa: Econometria de Séries Temporais
- Modelos ARMA Estacionários, Não Estacionários e Sazonalidade;
- Modelos ARFIMA;
- Modelos Univariados Não Lineares – Bilinear, STAR, TAR;
- Análise Espectral - comportamento cíclico e periodicidade, densidade espectral, filtros;
- Modelos de Heterocedasticidade Condicional – família ARCH/GARCH;
- Filtro de Kalman;
- Modelos Estruturais Univariados e Multivariados;
- Modelos de Volatilidade Estocástica;
- Testes de Raiz Unitária;
- Modelos de Vetores Autoregressivos;
- Cointegração Linear, Modelos de Correção de Erros e Vetores de Correção de Erros;
- Tópicos em Cointegração - Cointegração Não Linear, Cointegração Sazonal;
- Exogeneidade e Identificação em Séries Temporais;
- Modelagem com mudança de regime e cadeia de Markov.
Bibliografia: Livre