Inscrições: Os  pedidos  de  inscrição  deverão  ser  feitos,  exclusivamente,  por  meio  do  link  https://uspdigital.usp.br/gr/admissao ,  com início às 09 horas (horário de Brasília) do dia 28/10/2021 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 26/11/2021.

Área de conhecimento: Métodos Quantitativos

Programa: Econometria de Séries Temporais

  1. Modelos ARMA Estacionários, Não Estacionários e Sazonalidade;
  2. Modelos ARFIMA;
  3. Modelos Univariados Não Lineares – Bilinear, STAR, TAR;
  4. Análise Espectral -comportamento cíclico e periodicidade, densidade espectral, filtros;
  5. Modelos de Heterocedasticidade Condicional–família ARCH/GARCH;
  6. Filtro de Kalman;
  7. Modelos Estruturais Univariados e Multivariados;
  8. Modelos de Volatilidade Estocástica;
  9. Testes de Raiz Unitária;
  10. Modelos de Vetores Autoregressivos;
  11. Cointegração Linear, Modelos de Correção de Erros e Vetores de Correção de Erros;
  12. Tópicos em Cointegração – Cointegração Não Linear, Cointegração Sazonal;
  13. Exogeneidade e Identificação em Séries Temporais;
  14. Modelagem com mudança de regime e cadeia de Markov;

Bibliografia: Livre

Edital

Encerramento

Concursos