Inscrições: Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao , com início às 09 horas (horário de Brasília) do dia 29/10/2020 e término às 18 horas (horáriode Brasília) do dia 29/11/2020.
Área: Métodos Quantitativos
Programa: Econometria de Séries Temporais
- Modelos ARMA Estacionários, Não Estacionários e Sazonalidade
- Modelos ARFIMA
- Modelos Univariados Não Lineares – Bilinear, STAR, TAR.
- Análise Espectral - comportamento cíclico e periodicidade, densidade espectral, filtros.
- Modelos de Heterocedasticidade Condicional – família ARCH/GARCH
- Filtro de Kalman
- Modelos Estruturais Univariados e Multivariados
- Modelos de Volatilidade Estocástica
- Testes de Raiz Unitária
- Modelos de Vetores Autoregressivos
- Cointegração Linear, Modelos de Correção de Erros e Vetores de Correção de Erros
- Tópicos em Cointegração - Cointegração Não Linear, Cointegração Sazonal
- Exogeneidade e Identificação em Séries Temporais
- Modelagem com mudança de regime e cadeia de Markov
Bibliografia: Livre