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Agenda Qualificações

  • Marlon Fernandes Rodrigues Alves Open or Close

    Área:    Administração de Organizações
    Data:    29/11/2017, às 09h00
    Local:  Sala 43, do bloco B2 da FEA-RP
    Título: "Microfoundations of dynamics capabilities: an experimental study of intuitive thinking"
    Autor (a): Marlon Fernandes Rodrigues Alves

     

    Banca:   Prof(a). Dr(a). Simone Vasconcelos Ribeiro Galina (Presidente/Orientador (a))

                  Prof(a). Dr(a). Dimária Silva e Meirelles (Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM-SP)

                  Prof(a). Dr(a). Glauber Eduardo de Oliveira Santos (Escola de Arte, Ciências e Humanidades - EACH-USP-SP) 

  • Luiza Meneguelli Fassarella Open or Close

    Área:    Administração de Organizações
    Data:    12/12/2017, às 14h00
    Local: Sala da Congregação do bloco A da FEA-RP
    Título: "Impacto das regulamentações de limites máximos de resíduo (LMRs) sobre as exportações brasileiras de frutas"
    Autor (a): Luiza Meneguelli Fassarella

     

    Banca:   Prof(a). Dr(a). cláudia Souza Passador   (Presidente/Orientador (a))

                  Prof(a). Dr(a). Heloisa Lee Burnquist (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" ESALQ-USP)

                  Prof(a). Dr(a). Flávia Trentini (Faculdade de Direito de Ribeirão Preto -FDRP - USP)

  • Felipe Costa Araujo Open or Close
    Data: 14/12/2017, às 13h30
    Local: Sala 43, bloco B2 da FEA-RP
    Título: Métodos de análise multicritério e teoria dos jogos aplicados à escolha dos regimes alternativos para exploração de petróleo e gás no Brasil
    Autor: Felipe Costa Araujo
     
    Banca: Prof(a). Dr(a). Alexandre Bevilaqua Leoneti (Presidente)
    Prof(a). Dr(a). Luis Flávio Autran de Oliveira (IBMEC-RJ) - videoconferência
    Prof(a). Dr(a). Carlos Roberto de Godoy (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEA-RP)

Agenda Defesas

  • Alex Quintino Barbi Open or Close

    Prezados(as) Senhores(as),

    Seguem informações a respeito de defesa de dissertação de mestrado agendada na FEA-RP:

    Área: Administração de Organizações
    Data: 15/12/2017, às 14h00
    Local: Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações
    Autor: Alex Quintino Barbi

    Banca: Prof(a). Dr(a). Gilberto Aparecido Prataviera (Presidente)
    Prof(a). Dr(a). Evandro Marcos Saidel Ribeiro (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEA/RP)
    Prof(a). Dr(a). Francisco Aparecido Rodrigues (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC / USP)
    Prof(a). Dr(a). Marcos Cesar de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP)

    Resumo: Mercados financeiros são sistemas complexos com estrutura e comportamento extremamente dependentes das interrelações entre os seus componentes. Em particular, a teoria de redes tem contribuído para caracterizar e compreender o comportamento e as interdependências entre vários componentes do mercado financeiro, em especial, o mercado de ações. Pesquisas nessa área indicam que a estrutura de rede gerada do mercado pode conter informações úteis para um melhor entendimento do mercado como um todo e até mesmo prever a ocorrência de eventos extremos, como, por exemplo, uma crise financeira. Em geral, os estudos consideram apenas dependências lineares entre os objetos da rede baseados no coeficiente de correlação linear de Pearson, e nesse sentido, a proposta deste projeto é a aplicação de conceitos e métodos de teoria de redes e de teoria da informação para caracterizar e explorar o efeito de dependências não lineares na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações. Para tal, a informação mútua foi usada como medida de dependência não linear para gerar a estrutura de redes que foi comparada com a obtida a partir da correlação linear de Pearson. Por fim, investigou-se como a estrutura da rede e suas métricas poderiam ajudar a caracterizar e a entender o comportamento dos mercados financeiros, analisando-se dois períodos, o primeiro sob gestão da Presidente Dilma Rousseff, com um retorno do índice de ações de -42%, e o segundo sob gestão do Presidente Michel Temer, com um retorno deste índice de 50%. Para tal fim, foram utilizados dados de alta frequência, sendo uma cotação a cada 15 minutos. Em suma, concluiu-se que os retornos dos ativos no segundo período parecem ter maior dependência não-linear quando comparados aos retornos do período anterior. A rede para este período é a que se mostra mais arriscada em termos de estrutura de ’transmissão de volatilidades’, tanto pela análise do coeficiente de robustez da rede, quanto pela estimativa do parâmetro da lei de potência. Encontrou-se evidência da relação entre estrutura das redes e desempenho das ações. Além disso, vimos a grande importância do setor financeiro nas redes. Finalmente, tecemos comentários quanto a aplicação destas redes para diversos fins.